Сравнение SAPH с POW
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SAPH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPH показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAPH и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -10.98% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between SAPH and POW is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. POW — Ранг доходности на риск
SAPH
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAPH c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и POW
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -20.28% | -30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -20.28% | -26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -4.56% | -17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 33.06% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 33.06% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 33.06% | +1.12% |
Сравнение комиссий SAPH и POW
SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и POW
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and POW have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.14% for POW.
They also come from different issuers: ADRhedged and VistaShares. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор