Сравнение SAPH с POW
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. Their -0.22 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SAPH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPH показывает доходность -15.51%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 38.73%.
SAPH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 20.74%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- -15.51%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.15%
POW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.03%
- 6 месяцев
- 18.68%
- С начала года
- 38.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.11M | $2.15M | $2.58M | |
| $29.01K | $23.62K | $20.67K |
Сравнение доходности по годам SAPH и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | -15.51% | -10.98% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 38.73% | -1.70% |
Correlation
The correlation between SAPH and POW is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. POW — Ранг доходности на риск
SAPH
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAPH c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и POW
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.72%, что больше максимальной просадки POW в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.72% | -28.02% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.65% | -18.49% | -18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.31% | -5.73% | -17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 34.40% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.55% | 34.40% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 34.40% | +1.15% |
Сравнение комиссий SAPH и POW
SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и POW
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and POW have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
SAPH has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.14% for POW.
They also come from different issuers: ADRhedged and VistaShares. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор