- Эмитент
- ADRhedged
- Дата выпуска
- 6 янв. 2025 г.
- Регион
- Europe (Germany)
- Категория
- Actively Managed, Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $324K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAPH
ADRhedged SAP ETF (SAPH) снизился на 29.6% с начала года. Текущая цена акции SAPH — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADRhedged SAP ETF (SAPH) показал доход в -29.61% с начала года и -44.18% за последние 12 месяцев.
ADRhedged SAP ETF
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SAPH по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.11%, а средняя месячная доходность — -2.33%.
Исторически 32% месяцев были с положительной доходностью, а 68% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SAPH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 29 янв. 2026 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.19% | 0.03% | -12.64% | -2.45% | 9.70% | -12.94% | 4.41% | -29.61% | |||||
| 2025 | 9.00% | -0.26% | -6.23% | 3.62% | 4.40% | -3.06% | -2.89% | -7.11% | -1.91% | -0.77% | -7.28% | -0.80% | -13.65% |
Метрики бенчмарка
ADRhedged SAP ETF has an annualized alpha of -33.51%, beta of 0.82, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2025.
- This ETF participated in 179.44% of S&P 500 Index downside but only -35.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -33.51%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- -35.95%
- Участие в снижении
- 179.44%
Комиссия
Комиссия SAPH составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAPH имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.29 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.24 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 9.71 | -11.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ADRhedged SAP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $1.19 |
Дивидендный доход | 3.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ADRhedged SAP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $1.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ADRhedged SAP ETF показал максимальную просадку в 51.14%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ADRhedged SAP ETF составляет 47.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.14%июнь 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 5moфевр. 2025 г. - сейчас | — |
-1.58%февр. 2025 г. | 3d | 2d | 5dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.96%янв. 2025 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. | — |
-0.90%янв. 2025 г. | 3d | 2d | 5dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. | — |
-0.81%янв. 2025 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SAPH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -56.78% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -9.10% | -39.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -1.00% | -46.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -10.70% | -11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | 2.09% | +28.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAPH
Добавьте ADRhedged SAP ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAPH