- Эмитент
- ADRhedged
- Дата выпуска
- 6 янв. 2025 г.
- Регион
- Europe (Germany)
- Категория
- Actively Managed, Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $324K
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 752
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $23.62K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAPH
ADRhedged SAP ETF (SAPH) снизился на 15.5% с начала года. Текущая цена акции SAPH — $36.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ADRhedged SAP ETF (SAPH) показал доход в -15.51% с начала года и -28.52% за последние 12 месяцев.
ADRhedged SAP ETF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 20.74%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- -15.51%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SAPH по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -1.23%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SAPH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 29 янв. 2026 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.19% | 0.03% | -12.64% | -2.45% | 9.70% | -12.94% | 17.33% | 6.81% | -15.51% | ||||
| 2025 | 9.00% | -0.26% | -6.23% | 3.62% | 4.40% | -3.06% | -2.89% | -7.11% | -1.91% | -0.77% | -7.28% | -0.80% | -13.65% |
Метрики бенчмарка
ADRhedged SAP ETF has an annualized alpha of -24.43%, beta of 0.80, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2025.
- This ETF participated in 98.98% of S&P 500 Index downside but only -29.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -24.43%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- -29.44%
- Участие в снижении
- 98.98%
Комиссия
Комиссия SAPH составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAPH имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 4% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.50 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 10.58 | -11.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ADRhedged SAP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $1.19 |
Дивидендный доход | 3.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ADRhedged SAP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $1.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ADRhedged SAP ETF показал максимальную просадку в 51.72%, зарегистрированную 23 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ADRhedged SAP ETF составляет 36.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.72%июль 2026 г. | 1y 5mo | — | 1y 5moфевр. 2025 г. - сейчас | — |
-1.58%февр. 2025 г. | 3d | 2d | 5dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.96%янв. 2025 г. | 1d | 1d | 1dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. | — |
-0.90%янв. 2025 г. | 3d | 2d | 5dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. | — |
-0.81%янв. 2025 г. | 1d | 1d | 1dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SAPH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.72% | -56.78% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.02% | -9.10% | -37.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.65% | -0.17% | -36.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.31% | -10.69% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 2.14% | +27.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAPH
Добавьте ADRhedged SAP ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAPH