PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAPH с RAAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SAPH и RAAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF (RAAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SAPH

1 день
3.72%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
-28.50%
С начала года
-29.61%
1 год
-44.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RAAY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAPH и RAAY


Correlation

The correlation between SAPH and RAAY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ADRhedged SAP ETF

Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF

Доходность на риск

SAPH vs. RAAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAPH
Ранг доходности на риск SAPH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPH: 11
Ранг коэф-та Мартина

RAAY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAPH c RAAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF (RAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SAPHRAAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

SAPH vs. RAAY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAPH и RAAY

Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки RAAY в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и RAAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SAPHRAAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.14%

-0.62%

-50.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.22%

-0.01%

-47.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.55%

-0.08%

-22.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SAPH и RAAY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SAPHRAAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

1.34%

+33.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

1.34%

+32.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

1.34%

+32.84%

Сравнение комиссий SAPH и RAAY

SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RAAY в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAPH и RAAY

Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как RAAY не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


SAPH and RAAY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for RAAY.

SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for RAAY.

They also come from different issuers: ADRhedged and Reckoner. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 0.35% for RAAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAPH и RAAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор