Сравнение SAPH с SHEH
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged, while SHEH is a Energy Equities fund tracking the Shell plc - Benchmark Price Return. SAPH is actively managed, while SHEH is passively managed. Over the past year, SAPH returned -44.18% vs 22.99% for SHEH. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и SHEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPH показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у SHEH с доходностью 16.83%.
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHEH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAPH и SHEH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -4.75% |
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 16.83% | 12.63% |
Correlation
The correlation between SAPH and SHEH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. SHEH — Ранг доходности на риск
SAPH
SHEH
Сравнение SAPH c SHEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Shell plc ADRhedged ETF (SHEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | SHEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.20 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.32 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 3.67 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и SHEH
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки SHEH в -17.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и SHEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | SHEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -17.53% | -33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -17.53% | -31.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -9.92% | -37.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -4.06% | -18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | 6.27% | +24.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и SHEH
ADRhedged SAP ETF (SAPH) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что SAPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | SHEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 6.75% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 17.30% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 20.60% | +14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 20.47% | +13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 20.47% | +13.71% |
Сравнение комиссий SAPH и SHEH
И SAPH, и SHEH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и SHEH
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SHEH в 1.99%
| Позиция | TTM |
|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% |
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and SHEH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPH has higher volatility (11.43%) compared to SHEH (6.75%). In terms of maximum drawdown, SAPH dropped -51.14% vs SHEH's -17.53%.
On 1-year performance, SHEH leads with 22.99% vs -44.18% for SAPH. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, SHEH has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHEH has performed better with a 22.99% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAPH and SHEH have the same expense ratio: 0.19% per year.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.99% for SHEH.
SAPH is categorized as Actively Managed, while SHEH is Energy Equities.
SHEH currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и SHEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор