Сравнение SAPH с BVAL
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged, while BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte. Over the past year, SAPH returned -44.18% vs 23.25% for BVAL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SAPH charges 0.19%/yr vs 0.24%/yr for BVAL.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и BVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPH показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у BVAL с доходностью 13.55%.
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAPH и BVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -16.37% |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 13.55% | 12.09% |
Correlation
The correlation between SAPH and BVAL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. BVAL — Ранг доходности на риск
SAPH
BVAL
Сравнение SAPH c BVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | BVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.41 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.49 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 14.47 | -15.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и BVAL
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки BVAL в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и BVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | BVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -6.69% | -44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -6.69% | -42.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -0.18% | -47.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -0.88% | -21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | 1.61% | +28.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и BVAL
ADRhedged SAP ETF (SAPH) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SAPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | BVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 2.25% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 7.90% | +23.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 10.25% | +25.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 10.17% | +24.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 10.17% | +24.01% |
Сравнение комиссий SAPH и BVAL
SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BVAL в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и BVAL
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности BVAL в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 1.32% | 0.73% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and BVAL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPH has higher volatility (11.43%) compared to BVAL (2.25%). In terms of maximum drawdown, SAPH dropped -51.14% vs BVAL's -6.69%.
On 1-year performance, BVAL leads with 23.25% vs -44.18% for SAPH. On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BVAL has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BVAL has performed better with a 23.25% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for BVAL.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.32% for BVAL.
SAPH is categorized as Actively Managed, while BVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ADRhedged and Bluemonte. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 0.24% for BVAL.
BVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и BVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор