Сравнение SAPEX с QSTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Quantified STF Fund (QSTFX).
SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SAPEX и QSTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAPEX и QSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -4.72% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
QSTFX Quantified STF Fund | -11.76% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 16.43% | -6.86% | 68.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SAPEX показывает доходность -4.72%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции SAPEX уступали акциям QSTFX по среднегодовой доходности: 4.71% против 13.98% соответственно.
SAPEX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 4.71%
QSTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -15.27%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAPEX и QSTFX
SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QSTFX в 1.55%.
Доходность на риск
SAPEX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск
SAPEX
QSTFX
Сравнение SAPEX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAPEX | QSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.65 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.88 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 2.57 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAPEX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.65 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.18 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SAPEX и QSTFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPEX и QSTFX
Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности QSTFX в 12.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.01% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% |
QSTFX Quantified STF Fund | 12.07% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок SAPEX и QSTFX
Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и QSTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAPEX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.48% | -49.03% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -17.87% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -49.03% | +8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | -49.03% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -19.73% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -15.64% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 6.09% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPEX и QSTFX
Текущая волатильность для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) составляет 3.04%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAPEX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 6.31% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 19.29% | -11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 24.06% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 27.22% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 27.70% | -10.95% |