Сравнение SAPEX с QSPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX).

SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SAPEX и QSPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAPEX и QSPMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund	-5.48%	15.25%	5.25%	12.11%	-38.08%	17.15%	13.72%	9.46%
QSPMX Quantified Pattern Recognition Fund	-7.18%	27.23%	18.38%	13.84%	-18.49%	33.83%	-0.34%	11.49%

Доходность по периодам

С начала года, SAPEX показывает доходность -5.48%, что значительно выше, чем у QSPMX с доходностью -7.18%.

SAPEX

1 день: 0.32%

1 месяц: -5.58%

С начала года: -5.48%

6 месяцев: -2.82%

1 год: 10.28%

3 года*: 8.59%

5 лет*: -2.49%

10 лет*: 4.63%

QSPMX

1 день: 2.73%

1 месяц: -8.00%

С начала года: -7.18%

6 месяцев: 1.92%

1 год: 20.89%

3 года*: 12.99%

5 лет*: 8.82%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Spectrum Active Advantage Fund

Название символа

Quantified Pattern Recognition Fund

Часто сравнивают с SAPEX:

SAPEX с VOO SAPEX с QQQ SAPEX с PAUIX SAPEX с GOIIX SAPEX с ABRZX SAPEX с SIOAX SAPEX с GIPIX

Часто сравнивают с QSPMX:

QSPMX с VTI QSPMX с QCGDX QSPMX с QBDSX QSPMX с QALTX QSPMX с HFSAX QSPMX с OTRFX QSPMX с SVARX

Сравнение комиссий SAPEX и QSPMX

SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QSPMX в 1.55%.

SAPEX

Spectrum Active Advantage Fund

QSPMX

Quantified Pattern Recognition Fund

Доходность на риск

SAPEX vs. QSPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAPEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QSPMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAPEX c QSPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SAPEX	QSPMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	1.10	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	1.83	-0.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.29	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.44	1.68	-0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.79	6.61	-1.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAPEX vs. QSPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAPEX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAPEX и QSPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SAPEX	QSPMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	1.10	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.17	0.50	-0.68
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.56	-0.27

Корреляция

Корреляция между SAPEX и QSPMX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAPEX и QSPMX

Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности QSPMX в 1.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund	5.05%	4.77%	2.23%	0.88%	0.00%	33.33%	1.43%	0.74%	3.09%	4.26%	0.17%
QSPMX Quantified Pattern Recognition Fund	1.60%	1.48%	2.26%	3.99%	0.13%	26.85%	0.21%	3.81%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAPEX и QSPMX

Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки QSPMX в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и QSPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SAPEX	QSPMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.48%	-28.36%	-12.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.62%	-12.86%	+5.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.48%	-28.36%	-12.12%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.48%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.06%	-10.49%	-11.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.53%	-7.09%	-7.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.29%	3.27%	-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SAPEX и QSPMX

Текущая волатильность для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) составляет 3.36%, в то время как у Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SAPEX	QSPMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.36%	6.95%	-3.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.72%	12.33%	-4.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.75%	19.52%	-8.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.59%	17.62%	-3.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.75%	18.64%	-1.89%

Сравнение SAPEX с QSPMX

Доходность

Сравнение доходности SAPEX и QSPMX

Сравнение доходности по годам SAPEX и QSPMX

Доходность по периодам

SAPEX

QSPMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SAPEX и QSPMX

Доходность на риск

SAPEX vs. QSPMX — Ранг доходности на риск

SAPEX

QSPMX

Сравнение SAPEX c QSPMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SAPEX vs. QSPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAPEX и QSPMX

Просадки

Сравнение просадок SAPEX и QSPMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SAPEX и QSPMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)