PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAPEX с QSPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAPEX с QSPMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAPEX (Spectrum Active Advantage Fund) and QSPMX (Quantified Pattern Recognition Fund) are both mutual funds - SAPEX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred, while QSPMX is a Diversified Portfolio fund managed by Advisors Preferred. Over the past 5 years, SAPEX returned -1.83%/yr vs 7.35%/yr for QSPMX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SAPEX charges 1.69%/yr vs 1.55%/yr for QSPMX.

Доходность

Сравнение доходности SAPEX и QSPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAPEX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у QSPMX с доходностью -8.14%.

SAPEX

1 день
0.41%
1 месяц
4.22%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
12.41%
3 года*
10.47%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
5.16%

QSPMX

1 день
-0.07%
1 месяц
1.44%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-3.56%
1 год
13.28%
3 года*
7.26%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAPEX и QSPMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		0.25%15.25%5.25%12.11%-38.08%17.15%13.72%9.46%
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-8.14%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%

Correlation

The correlation between SAPEX and QSPMX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2019 г.

0.45

The correlation between SAPEX and QSPMX shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Active Advantage Fund

Quantified Pattern Recognition Fund

Часто сравнивают с SAPEX:
SAPEX с VOOSAPEX с QQQSAPEX с QEVOXSAPEX с SIOAXSAPEX с GOIIXSAPEX с GIPIXSAPEX с OTRFX
Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с QBDSXQSPMX с QALTXQSPMX с QMLFXQSPMX с HFSAXQSPMX с SVARX

Доходность на риск

SAPEX vs. QSPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAPEX
Ранг доходности на риск SAPEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAPEX c QSPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAPEXQSPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.99

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.42

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.02

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

2.57

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAPEX vs. QSPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAPEX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа QSPMX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAPEX и QSPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAPEXQSPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.99

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.42

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SAPEX и QSPMX

Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки QSPMX в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и QSPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAPEXQSPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.48%

-28.36%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-13.85%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-13.85%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-28.36%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-11.41%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-7.21%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.52%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SAPEX и QSPMX

Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAPEXQSPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.05%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

11.89%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

14.33%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

17.48%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.45%

-1.70%

Сравнение комиссий SAPEX и QSPMX

SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QSPMX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAPEX и QSPMX

Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности QSPMX в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.61%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		4.34%4.77%2.23%0.88%0.00%33.33%1.43%0.74%3.09%4.26%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SAPEX and QSPMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAPEX has higher volatility (2.91%) compared to QSPMX (1.05%). In terms of maximum drawdown, SAPEX dropped -40.48% vs QSPMX's -28.36%.

SAPEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAPEX и QSPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор