PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAPEX с QMLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAPEX с QMLFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAPEX (Spectrum Active Advantage Fund) and QMLFX (Quantified Market Leaders Fund) are both Tactical Allocation funds from Advisors Preferred. Over the past 10 years, SAPEX returned 5.16%/yr vs 10.70%/yr for QMLFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SAPEX charges 1.69%/yr vs 1.30%/yr for QMLFX.

Доходность

Сравнение доходности SAPEX и QMLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAPEX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у QMLFX с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции SAPEX уступали акциям QMLFX по среднегодовой доходности: 5.16% против 10.70% соответственно.

SAPEX

1 день
0.41%
1 месяц
4.22%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
12.41%
3 года*
10.47%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
5.16%

QMLFX

1 день
1.71%
1 месяц
11.94%
С начала года
20.94%
6 месяцев
18.16%
1 год
40.12%
3 года*
14.24%
5 лет*
0.97%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAPEX и QMLFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		0.25%15.25%5.25%12.11%-38.08%17.15%13.72%27.65%-4.44%15.05%
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		20.94%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%37.81%26.08%-13.48%16.76%

Correlation

The correlation between SAPEX and QMLFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.82

The correlation between SAPEX and QMLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Active Advantage Fund

Quantified Market Leaders Fund

Часто сравнивают с SAPEX:
SAPEX с VOOSAPEX с QQQSAPEX с QEVOXSAPEX с SIOAXSAPEX с GOIIXSAPEX с GIPIXSAPEX с OTRFX
Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с QSPMXQMLFX с OTRFXQMLFX с KAMIXQMLFX с QEVOXQMLFX с SFHYXQMLFX с SVARXQMLFX с QALTX

Доходность на риск

SAPEX vs. QMLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAPEX
Ранг доходности на риск SAPEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAPEX c QMLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAPEXQMLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.99

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.58

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.06

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

11.97

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAPEX vs. QMLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAPEX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа QMLFX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAPEX и QMLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAPEXQMLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.99

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SAPEX и QMLFX

Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки QMLFX в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и QMLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAPEXQMLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.48%

-36.59%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-10.07%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-27.21%

+15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-36.59%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.48%

-36.59%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

0.00%

-17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-12.53%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.41%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SAPEX и QMLFX

Текущая волатильность для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) составляет 2.91%, в то время как у Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAPEXQMLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

7.72%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

14.42%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

20.54%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

20.23%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

20.98%

-4.23%

Сравнение комиссий SAPEX и QMLFX

SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QMLFX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAPEX и QMLFX

Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности QMLFX в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.13%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		4.34%4.77%2.23%0.88%0.00%33.33%1.43%0.74%3.09%4.26%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAPEX and QMLFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMLFX has higher volatility (7.72%) compared to SAPEX (2.91%). In terms of maximum drawdown, SAPEX dropped -40.48% vs QMLFX's -36.59%.

QMLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAPEX и QMLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор