Сравнение SAPEX с QMLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX).
SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SAPEX и QMLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAPEX и QMLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.79% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | -3.62% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 37.81% | 26.08% | -13.48% | 16.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SAPEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у QMLFX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции SAPEX уступали акциям QMLFX по среднегодовой доходности: 4.59% против 8.09% соответственно.
SAPEX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 4.59%
QMLFX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAPEX и QMLFX
SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QMLFX в 1.30%.
Доходность на риск
SAPEX vs. QMLFX — Ранг доходности на риск
SAPEX
QMLFX
Сравнение SAPEX c QMLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAPEX | QMLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.45 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.71 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.70 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 1.76 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAPEX | QMLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.45 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SAPEX и QMLFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPEX и QMLFX
Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности QMLFX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.07% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.42% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SAPEX и QMLFX
Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки QMLFX в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и QMLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAPEX | QMLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.48% | -36.59% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -11.52% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -36.59% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | -36.59% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -17.15% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -12.61% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 4.59% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPEX и QMLFX
Текущая волатильность для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) составляет 3.32%, в то время как у Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAPEX | QMLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.85% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 15.54% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 20.96% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 20.24% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 20.87% | -4.12% |