Сравнение SAPEX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SAPEX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAPEX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.48% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SAPEX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SAPEX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 4.63% против 0.87% соответственно.
SAPEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- 4.63%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAPEX и QBDSX
SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
SAPEX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
SAPEX
QBDSX
Сравнение SAPEX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAPEX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.60 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.87 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.89 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 3.43 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAPEX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.60 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.21 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.15 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SAPEX и QBDSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPEX и QBDSX
Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.05% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок SAPEX и QBDSX
Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAPEX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.48% | -18.38% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -3.09% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -7.40% | -33.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | -18.38% | -22.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.06% | -8.41% | -13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -6.83% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 0.80% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPEX и QBDSX
Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAPEX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.40% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 2.77% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 3.77% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 4.32% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 5.26% | +11.49% |