Сравнение SAPEX с QALTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX).
SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SAPEX и QALTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAPEX и QALTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.48% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 4.13% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 9.88% | -8.90% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SAPEX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у QALTX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции SAPEX превзошли акции QALTX по среднегодовой доходности: 4.63% против 4.31% соответственно.
SAPEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- 4.63%
QALTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAPEX и QALTX
SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QALTX в 1.33%.
Доходность на риск
SAPEX vs. QALTX — Ранг доходности на риск
SAPEX
QALTX
Сравнение SAPEX c QALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAPEX | QALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.82 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.40 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.05 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 13.63 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAPEX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.82 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.47 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.32 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SAPEX и QALTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPEX и QALTX
Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности QALTX в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.05% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.32% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок SAPEX и QALTX
Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки QALTX в -24.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и QALTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAPEX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.48% | -24.22% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -6.46% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -13.17% | -27.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | -24.22% | -16.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.06% | -2.04% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -6.14% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.44% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPEX и QALTX
Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAPEX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.75% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 7.77% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 10.51% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 8.95% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 9.89% | +6.86% |