PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAPEX с GPIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAPEX с GPIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAPEX (Spectrum Active Advantage Fund) and GPIFX (GuidePath Flexible Income Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, SAPEX returned 5.16%/yr vs 2.78%/yr for GPIFX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SAPEX charges 1.69%/yr vs 0.50%/yr for GPIFX.

Доходность

Сравнение доходности SAPEX и GPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAPEX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у GPIFX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции SAPEX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 5.16% против 2.78% соответственно.

SAPEX

1 день
0.41%
1 месяц
4.22%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
12.41%
3 года*
10.47%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
5.16%

GPIFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.40%
1 год
6.75%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAPEX и GPIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		0.25%15.25%5.25%12.11%-38.08%17.15%13.72%27.65%-4.44%15.05%
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		2.20%3.69%4.22%7.13%-14.14%1.17%15.17%6.64%-2.48%6.83%

Correlation

The correlation between SAPEX and GPIFX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.46

The correlation between SAPEX and GPIFX shifts across timeframes, from 0.41 (5 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Active Advantage Fund

GuidePath Flexible Income Allocation Fund

Часто сравнивают с SAPEX:
SAPEX с VOOSAPEX с QQQSAPEX с QEVOXSAPEX с SIOAXSAPEX с GOIIXSAPEX с GIPIXSAPEX с OTRFX
Часто сравнивают с GPIFX:
GPIFX с QEVOXGPIFX с GPICXGPIFX с SFHYXGPIFX с ABRZXGPIFX с CRTOXGPIFX с GUGGPIFX с FLMFX

Доходность на риск

SAPEX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAPEX
Ранг доходности на риск SAPEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GPIFX
Ранг доходности на риск GPIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAPEX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAPEXGPIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.82

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
4.13

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.63

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.01

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

18.30

-13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAPEX vs. GPIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAPEX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа GPIFX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAPEX и GPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAPEXGPIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.82

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SAPEX и GPIFX

Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и GPIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAPEXGPIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.48%

-16.72%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-1.69%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-4.14%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-16.72%

-23.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.48%

-16.72%

-23.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-0.20%

-17.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-4.03%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.37%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SAPEX и GPIFX

Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAPEXGPIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.77%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

1.96%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

2.41%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

4.79%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

5.32%

+11.43%

Сравнение комиссий SAPEX и GPIFX

SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAPEX и GPIFX

Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности GPIFX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		4.56%5.15%5.18%4.86%1.96%3.10%2.62%3.73%3.46%3.90%1.97%1.24%
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		4.34%4.77%2.23%0.88%0.00%33.33%1.43%0.74%3.09%4.26%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAPEX and GPIFX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAPEX has higher volatility (2.91%) compared to GPIFX (0.77%). In terms of maximum drawdown, SAPEX dropped -40.48% vs GPIFX's -16.72%.

GPIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAPEX и GPIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор