Сравнение SAPEX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SAPEX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAPEX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.79% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -2.76% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SAPEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции SAPEX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 4.59% против 6.95% соответственно.
SAPEX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 4.59%
COTZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAPEX и COTZX
SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
SAPEX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
SAPEX
COTZX
Сравнение SAPEX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAPEX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.20 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.06 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 10.72 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAPEX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.57 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.95 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SAPEX и COTZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPEX и COTZX
Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности COTZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.07% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.46% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок SAPEX и COTZX
Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAPEX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.48% | -47.48% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -5.40% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -17.80% | -22.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | -17.80% | -22.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -3.79% | -18.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -3.49% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.04% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPEX и COTZX
Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAPEX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.15% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 3.41% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 8.52% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 7.28% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 7.35% | +9.40% |