Сравнение SAPEX с COTZX
SAPEX (Spectrum Active Advantage Fund) and COTZX (Columbia Thermostat Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, SAPEX returned 5.09%/yr vs 7.40%/yr for COTZX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAPEX charges 1.69%/yr vs 0.24%/yr for COTZX.
Доходность
Сравнение доходности SAPEX и COTZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPEX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции SAPEX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 5.09% против 7.40% соответственно.
SAPEX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- -2.23%
- 10 лет*
- 5.09%
COTZX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам SAPEX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -0.36% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.10% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Correlation
The correlation between SAPEX and COTZX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between SAPEX and COTZX shifts across timeframes, from 0.58 (5 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPEX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
SAPEX
COTZX
Сравнение SAPEX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAPEX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.06 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 14.41 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAPEX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.43 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.64 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 1.00 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SAPEX и COTZX
Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и COTZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPEX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.48% | -47.48% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -4.02% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.57% | -6.93% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -17.80% | -22.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | -17.80% | -22.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.83% | -0.38% | -17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -3.47% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.85% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPEX и COTZX
Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPEX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 1.62% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 3.96% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 5.07% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 7.33% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 7.39% | +9.36% |
Сравнение комиссий SAPEX и COTZX
SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPEX и COTZX
Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности COTZX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.27% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 4.36% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAPEX and COTZX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPEX has higher volatility (2.92%) compared to COTZX (1.62%). In terms of maximum drawdown, SAPEX dropped -40.48% vs COTZX's -47.48%.
COTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAPEX и COTZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор