Сравнение SAPEX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SAPEX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAPEX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.79% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SAPEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции SAPEX уступали акциям ABRYX по среднегодовой доходности: 4.59% против 5.02% соответственно.
SAPEX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 4.59%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAPEX и ABRYX
SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
SAPEX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
SAPEX
ABRYX
Сравнение SAPEX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAPEX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.21 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.84 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.85 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 11.27 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAPEX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.21 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.36 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.46 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SAPEX и ABRYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPEX и ABRYX
Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.07% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок SAPEX и ABRYX
Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAPEX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.48% | -26.63% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -6.93% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -19.17% | -21.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | -26.63% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -1.56% | -20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -4.68% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.75% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPEX и ABRYX
Текущая волатильность для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) составляет 3.32%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAPEX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.10% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 7.58% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 9.38% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 12.13% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 10.88% | +5.87% |