Сравнение SAP с WFC
SAP (SAP SE) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. SAP operates in Software - Application (Technology), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SAP returned 9.59%/yr vs 8.95%/yr for WFC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции SAP превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 9.59% против 8.95% соответственно.
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -43.06%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам SAP и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between SAP and WFC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between SAP and WFC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAP:
$191.76B
WFC:
$269.39B
SAP:
€6.13
WFC:
$6.73
SAP:
23.16
WFC:
12.44
SAP:
0.49
WFC:
1.07
SAP:
4.46
WFC:
2.15
SAP:
3.70
WFC:
1.65
SAP:
€37.34B
WFC:
$125.70B
SAP:
€27.51B
WFC:
$81.14B
SAP:
€12.97B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. WFC — Ранг доходности на риск
SAP
WFC
Сравнение SAP c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.12 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.68 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 1.54 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и WFC
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -79.01% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -23.02% | -24.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -24.73% | -22.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -37.10% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -64.46% | +13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | -12.21% | -34.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -15.35% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.29% | 10.18% | +18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и WFC
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 5.95% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.61% | 19.95% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.27% | 26.75% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 30.23% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 32.28% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и WFC
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности WFC в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAP и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAP и WFC
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
SAP and WFC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs WFC's -79.01%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор