Сравнение SAP с USO
SAP (SAP SE) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, SAP returned 9.93%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -24.33%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции SAP превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 9.93% против 4.07% соответственно.
SAP
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -24.61%
- 1 год
- -40.01%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.93%
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам SAP и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -24.33% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between SAP and USO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between SAP and USO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. USO — Ранг доходности на риск
SAP
USO
Сравнение SAP c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAP | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.38 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.01 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 9.42 | -10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAP | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 2.31 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.68 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.10 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.18 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SAP и USO
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -98.19% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -20.39% | -27.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -26.05% | -21.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -36.23% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -86.75% | +35.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.07% | -85.01% | +43.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -75.30% | +47.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.40% | 10.82% | +16.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и USO
Текущая волатильность для SAP SE (SAP) составляет 13.32%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что SAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 14.87% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 38.23% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 44.20% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 36.06% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 39.00% | -10.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и USO
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | 1.62% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAP and USO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to SAP (13.32%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор