Сравнение SAP с MS
SAP (SAP SE) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. SAP operates in Software - Application (Technology), while MS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, SAP returned 9.59%/yr vs 27.71%/yr for MS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 9.59% против 27.71% соответственно.
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -43.06%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам SAP и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between SAP and MS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between SAP and MS has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SAP:
$191.76B
MS:
$340.97B
SAP:
€6.13
MS:
$11.41
SAP:
23.16
MS:
18.75
SAP:
0.49
MS:
1.76
SAP:
4.46
MS:
2.84
SAP:
3.70
MS:
3.26
SAP:
€37.34B
MS:
$120.22B
SAP:
€27.51B
MS:
$69.72B
SAP:
€12.97B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. MS — Ранг доходности на риск
SAP
MS
Сравнение SAP c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.43 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.53 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 11.65 | -13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и MS
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -88.12% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -18.83% | -28.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -29.24% | -18.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -32.38% | -15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -51.33% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | -1.94% | -44.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -33.69% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.29% | 5.70% | +22.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и MS
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 8.62% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.61% | 21.46% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.27% | 25.81% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 28.75% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 31.51% | -3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и MS
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности MS в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAP и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAP и MS
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
SAP and MS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор