Сравнение SAP с MLPX
SAP (SAP SE) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, SAP returned 9.16%/yr vs 12.45%/yr for MLPX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -35.76%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 9.16% против 12.45% соответственно.
SAP
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -35.76%
- 6 месяцев
- -36.30%
- 1 год
- -46.34%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 9.16%
MLPX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 25.51%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение доходности по годам SAP и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -35.76% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.35% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Correlation
The correlation between SAP and MLPX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between SAP and MLPX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. MLPX — Ранг доходности на риск
SAP
MLPX
Сравнение SAP c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.30 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.33 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 8.00 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и MLPX
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -70.67% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.24% | -8.18% | -43.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.24% | -16.77% | -34.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -19.72% | -31.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -64.70% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.97% | -4.34% | -45.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.26% | -16.58% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.26% | 3.40% | +25.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и MLPX
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 5.80% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.18% | 11.78% | +19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.69% | 15.43% | +19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 19.99% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 26.47% | +1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и MLPX
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности MLPX в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
SAP SAP SE | 1.91% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
SAP and MLPX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.56%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор