Сравнение SAP с MLPX
SAP (SAP SE) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, SAP returned 8.93%/yr vs 12.01%/yr for MLPX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -32.30%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 28.86%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 8.93% против 12.01% соответственно.
SAP
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -30.27%
- С начала года
- -32.30%
- 1 год
- -46.26%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 8.93%
MLPX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 27.01%
- С начала года
- 28.86%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам SAP и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -32.30% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 28.86% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Correlation
The correlation between SAP and MLPX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between SAP and MLPX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. MLPX — Ранг доходности на риск
SAP
MLPX
Сравнение SAP c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.33 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.81 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 8.97 | -10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и MLPX
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -70.67% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -8.18% | -43.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.71% | -16.77% | -34.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.71% | -19.72% | -31.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.71% | -64.70% | +12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.28% | -1.66% | -45.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -16.52% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.12% | 3.46% | +27.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и MLPX
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 5.80% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.25% | 12.34% | +19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 15.74% | +19.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 20.00% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 26.15% | +2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и MLPX
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности MLPX в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
SAP SAP SE | 1.81% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
SAP and MLPX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (11.72%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор