Сравнение SAP с ISRG
SAP (SAP SE) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. SAP operates in Software - Application (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, SAP returned 9.59%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 9.59% против 19.09% соответственно.
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -43.06%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам SAP и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between SAP and ISRG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.37 |
The correlation between SAP and ISRG shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAP:
$191.76B
ISRG:
$147.90B
SAP:
€6.13
ISRG:
$8.24
SAP:
23.16
ISRG:
49.88
SAP:
0.49
ISRG:
3.05
SAP:
4.46
ISRG:
14.04
SAP:
3.70
ISRG:
8.40
SAP:
€37.34B
ISRG:
$10.58B
SAP:
€27.51B
ISRG:
$7.02B
SAP:
€12.97B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. ISRG — Ранг доходности на риск
SAP
ISRG
Сравнение SAP c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.62 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -1.24 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и ISRG
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -82.26% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -32.14% | -15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -34.10% | -13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -49.90% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -49.90% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | -32.66% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -21.28% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.29% | 16.00% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и ISRG
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 9.70% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.61% | 20.72% | +9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.27% | 30.69% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 33.19% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 32.40% | -4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и ISRG
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAP и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAP и ISRG
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
SAP and ISRG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs ISRG's -82.26%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор