Сравнение SAOAX с VMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).
SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SAOAX и VMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAOAX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 5.62% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у VMNIX с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям VMNIX по среднегодовой доходности: 2.97% против 4.01% соответственно.
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
VMNIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAOAX и VMNIX
SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.
Доходность на риск
SAOAX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
SAOAX
VMNIX
Сравнение SAOAX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOAX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.06 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 3.04 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.25 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 9.26 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOAX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.06 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.74 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.63 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SAOAX и VMNIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOAX и VMNIX
Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VMNIX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.38% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок SAOAX и VMNIX
Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и VMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAOAX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -27.90% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -4.95% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -6.69% | -29.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -24.95% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -8.82% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 1.73% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOAX и VMNIX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAOAX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 1.57% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 5.76% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 7.60% | +53.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 7.19% | +21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 6.35% | +14.78% |