Сравнение SAOAX с SPEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).
SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SAOAX и SPEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAOAX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям SPEDX по среднегодовой доходности: 2.97% против 7.60% соответственно.
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAOAX и SPEDX
SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Доходность на риск
SAOAX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
SAOAX
SPEDX
Сравнение SAOAX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOAX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 1.64 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOAX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SAOAX и SPEDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOAX и SPEDX
Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности SPEDX в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок SAOAX и SPEDX
Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и SPEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAOAX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -29.02% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -9.18% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -29.02% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -29.02% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.39% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -7.00% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 3.04% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOAX и SPEDX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) имеют волатильность 2.89% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAOAX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.82% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 7.66% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 10.44% | +50.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 12.00% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 12.78% | +8.35% |