Сравнение SAOAX с RYOCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX).
SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SAOAX и RYOCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAOAX и RYOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | -6.11% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у RYOCX с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям RYOCX по среднегодовой доходности: 2.97% против 17.78% соответственно.
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
RYOCX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAOAX и RYOCX
SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии RYOCX в 1.24%.
Доходность на риск
SAOAX vs. RYOCX — Ранг доходности на риск
SAOAX
RYOCX
Сравнение SAOAX c RYOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOAX | RYOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.99 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.56 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.76 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 6.38 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOAX | RYOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.99 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.79 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SAOAX и RYOCX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOAX и RYOCX
Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности RYOCX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 4.56% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок SAOAX и RYOCX
Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки RYOCX в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и RYOCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAOAX | RYOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -83.75% | +31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -12.75% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -38.04% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -38.04% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.31% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -32.05% | +23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 3.52% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOAX и RYOCX
Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.89%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAOAX | RYOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 6.57% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 12.88% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 22.75% | +38.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 22.79% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 22.58% | -1.45% |