Сравнение SAOAX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SAOAX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAOAX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям PWLIX по среднегодовой доходности: 2.97% против 5.82% соответственно.
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAOAX и PWLIX
SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
SAOAX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
SAOAX
PWLIX
Сравнение SAOAX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOAX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.70 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.02 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.24 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 2.36 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOAX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.70 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.82 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.65 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SAOAX и PWLIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOAX и PWLIX
Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок SAOAX и PWLIX
Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAOAX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -26.92% | -25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -5.79% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -11.74% | -24.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -26.92% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -4.16% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 3.03% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOAX и PWLIX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAOAX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.38% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 6.00% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 9.02% | +52.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 8.86% | +19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 8.94% | +12.19% |