Сравнение SAOAX с GILHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX).
SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SAOAX и GILHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAOAX и GILHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у GILHX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям GILHX по среднегодовой доходности: 2.97% против 3.12% соответственно.
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAOAX и GILHX
SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии GILHX в 0.49%.
Доходность на риск
SAOAX vs. GILHX — Ранг доходности на риск
SAOAX
GILHX
Сравнение SAOAX c GILHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOAX | GILHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.32 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 4.37 | -3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.56 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.26 | -4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 16.90 | -15.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOAX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.32 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.33 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 1.71 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.67 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между SAOAX и GILHX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOAX и GILHX
Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GILHX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок SAOAX и GILHX
Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки GILHX в -8.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и GILHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAOAX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -8.10% | -44.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -1.13% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -8.10% | -27.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -8.10% | -27.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -0.71% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 0.29% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOAX и GILHX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAOAX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 0.54% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 1.18% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 1.91% | +59.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 2.20% | +26.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 1.83% | +19.30% |