Сравнение SAOAX с GARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX).
SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SAOAX и GARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAOAX и GARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 0.28% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у GARIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: 2.97% против 8.69% соответственно.
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
GARIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAOAX и GARIX
SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.
Доходность на риск
SAOAX vs. GARIX — Ранг доходности на риск
SAOAX
GARIX
Сравнение SAOAX c GARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOAX | GARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.50 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.16 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.44 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 12.77 | -11.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOAX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.50 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.83 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.63 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SAOAX и GARIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOAX и GARIX
Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GARIX в 7.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 7.16% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок SAOAX и GARIX
Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и GARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAOAX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -26.49% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -7.49% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -23.15% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -26.49% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.03% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -4.57% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 1.43% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOAX и GARIX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеют волатильность 2.89% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAOAX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.94% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 6.19% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 11.87% | +49.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 15.35% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 13.87% | +7.26% |