PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с CPIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAOAX с CPIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX).

SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и CPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAOAX и CPIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-7.69%-3.17%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у CPIEX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям CPIEX по среднегодовой доходности: 2.97% против 7.67% соответственно.

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Counterpoint Tactical Equity Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с BTPIXSAOAX с GTAPXSAOAX с PHSWXSAOAX с SNOIXSAOAX с VMNIX
Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIX

Сравнение комиссий SAOAX и CPIEX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии CPIEX в 1.75%.

SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund

Доходность на риск

SAOAX vs. CPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c CPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXCPIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.36

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.56

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.64

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

2.08

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. CPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CPIEX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и CPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXCPIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.81

-1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.60

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Корреляция

Корреляция между SAOAX и CPIEX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и CPIEX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CPIEX в 5.65%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и CPIEX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и CPIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAOAXCPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-48.20%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-7.14%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-9.76%

-26.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-48.20%

+12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.98%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-10.03%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

2.21%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и CPIEX

Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) имеют волатильность 2.89% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAOAXCPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.94%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

9.04%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

11.06%

+50.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

12.85%

+15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

12.71%

+8.42%