PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAOAX с PHSWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAOAX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.25%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		6.81%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у PHSWX с доходностью 6.81%.

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%

PHSWX

1 день
1.90%
1 месяц
-9.02%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.83%
1 год
21.47%
3 года*
9.48%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с BTPIXSAOAX с GTAPXSAOAX с VMNIXSAOAX с SNOIXSAOAX с CRIHX
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIXPHSWX с SPYPHSWX с ATESX

Сравнение комиссий SAOAX и PHSWX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

SAOAX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXPHSWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.41

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.92

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.52

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

5.69

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.41

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.00

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.00

+0.30

Корреляция

Корреляция между SAOAX и PHSWX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и PHSWX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности PHSWX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.45%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и PHSWX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAOAXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-94.47%

+42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-14.06%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-94.47%

+58.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-92.95%

+92.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-27.33%

+18.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

3.75%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и PHSWX

Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.89%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAOAXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

6.77%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

13.26%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

15.52%

+45.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

1,067.69%

-1,039.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

1,043.11%

-1,021.98%