PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAOAX с PHSWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) and PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, SAOAX returned 6.32%/yr vs 3.80%/yr for PHSWX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SAOAX charges 1.76%/yr vs 0.01%/yr for PHSWX.

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 18.07%, что значительно выше, чем у PHSWX с доходностью 7.19%.

SAOAX

1 день
0.92%
1 месяц
4.52%
С начала года
18.07%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.29%
3 года*
10.13%
5 лет*
6.32%
10 лет*
3.89%

PHSWX

1 день
0.62%
1 месяц
0.71%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.31%
1 год
14.65%
3 года*
10.48%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAOAX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		18.07%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.25%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		7.19%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Correlation

The correlation between SAOAX and PHSWX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с CRIHXSAOAX с SNOIXSAOAX с GTAPXSAOAX с BTPIXSAOAX с MNWIXSAOAX с WTLS
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с CRIHXPHSWX с BIVIXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIXPHSWX с WTLS

Доходность на риск

SAOAX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXPHSWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.93

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.32

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

1.04

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

2.84

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа PHSWX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.93

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.01

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и PHSWX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и PHSWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAOAXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-94.47%

+42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-14.06%

+9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.90%

-94.47%

+58.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-94.47%

+58.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-92.93%

+92.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-29.22%

+20.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

5.12%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и PHSWX

Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.75%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAOAXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.49%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

12.97%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

15.76%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

754.83%

-726.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

725.68%

-704.52%

Сравнение комиссий SAOAX и PHSWX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и PHSWX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности PHSWX в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.45%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.61%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Часто задаваемые вопросы

SAOAX and PHSWX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSWX has higher volatility (4.49%) compared to SAOAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, SAOAX dropped -52.28% vs PHSWX's -94.47%.

SAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAOAX и PHSWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор