PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с BPIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAOAX с BPIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) and BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, SAOAX returned 3.91%/yr vs 6.98%/yr for BPIRX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAOAX charges 1.76%/yr vs 1.40%/yr for BPIRX.

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и BPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у BPIRX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям BPIRX по среднегодовой доходности: 3.91% против 6.98% соответственно.

SAOAX

1 день
0.17%
1 месяц
4.27%
С начала года
18.26%
6 месяцев
19.57%
1 год
19.22%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.31%
10 лет*
3.91%

BPIRX

1 день
0.21%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.27%
6 месяцев
5.17%
1 год
14.14%
3 года*
13.88%
5 лет*
10.10%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAOAX и BPIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		18.26%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		4.27%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%

Correlation

The correlation between SAOAX and BPIRX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2010 г.

0.62

Over the past year, the correlation between SAOAX and BPIRX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Boston Partners Long/Short Research Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с CRIHXSAOAX с SNOIXSAOAX с GTAPXSAOAX с MNWIXSAOAX с WTLSSAOAX с BTPIX
Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с FLSPXBPIRX с DIAMXBPIRX с SPYBPIRX с BRK-BBPIRX с BPSIXBPIRX с BPGSX

Доходность на риск

SAOAX vs. BPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c BPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXBPIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.71

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.49

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.14

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

8.47

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. BPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPIRX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и BPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXBPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.71

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.89

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.60

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.71

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и BPIRX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки BPIRX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и BPIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAOAXBPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-30.59%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-6.46%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.90%

-15.42%

-20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-15.42%

-20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-30.59%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-3.86%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.63%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и BPIRX

Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAOAXBPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.24%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

6.35%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

8.09%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

11.46%

+17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

11.67%

+9.48%

Сравнение комиссий SAOAX и BPIRX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии BPIRX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и BPIRX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BPIRX в 10.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.21%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.60%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAOAX and BPIRX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAOAX has higher volatility (2.75%) compared to BPIRX (2.24%). In terms of maximum drawdown, SAOAX dropped -52.28% vs BPIRX's -30.59%.

SAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAOAX и BPIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор