Сравнение SAOAX с BPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX).
SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SAOAX и BPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAOAX и BPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | -0.71% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 23.74% | -8.25% | 12.60% | -10.59% | 10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у BPIRX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям BPIRX по среднегодовой доходности: 2.97% против 6.55% соответственно.
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
BPIRX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAOAX и BPIRX
SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии BPIRX в 1.40%.
Доходность на риск
SAOAX vs. BPIRX — Ранг доходности на риск
SAOAX
BPIRX
Сравнение SAOAX c BPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOAX | BPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.18 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.66 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.83 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 7.40 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOAX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.18 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.92 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.56 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SAOAX и BPIRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOAX и BPIRX
Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BPIRX в 10.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 10.73% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SAOAX и BPIRX
Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки BPIRX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и BPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAOAX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -30.59% | -21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -7.09% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -15.42% | -20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -30.59% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.17% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -3.88% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 1.75% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOAX и BPIRX
Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.89%, в то время как у Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAOAX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.37% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 6.41% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 10.64% | +50.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 11.50% | +17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 11.65% | +9.48% |