PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAOAX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAOAX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.79%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с BTPIXSAOAX с MNWIXSAOAX с GTAPXSAOAX с PHSWXSAOAX с CRIHXSAOAX с SNOIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с NLSIXBIVIX с WTLSBIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с BIVRXBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWX

Сравнение комиссий SAOAX и BIVIX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Доходность на риск

SAOAX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.23

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.52

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.33

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

0.75

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.03

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.03

-0.73

Корреляция

Корреляция между SAOAX и BIVIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и BIVIX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BIVIX в 2.12%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и BIVIX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAOAXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-18.32%

-33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-13.71%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-17.23%

-18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.81%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-5.75%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

6.01%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и BIVIX

Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.89%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAOAXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

7.80%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

16.76%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

20.78%

+40.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

16.09%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

16.61%

+4.52%