PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAOAX с BIVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, SAOAX returned 6.31%/yr vs 8.71%/yr for BIVIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SAOAX charges 1.76%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -15.31%.

SAOAX

1 день
0.17%
1 месяц
4.27%
С начала года
18.26%
6 месяцев
19.57%
1 год
19.22%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.31%
10 лет*
3.91%

BIVIX

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-10.67%
1 год
-9.72%
3 года*
-5.09%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAOAX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		18.26%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.79%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.31%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between SAOAX and BIVIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.27

The correlation between SAOAX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с CRIHXSAOAX с SNOIXSAOAX с GTAPXSAOAX с MNWIXSAOAX с WTLSSAOAX с BTPIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

SAOAX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.39

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
-0.43

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.95

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

-0.46

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

-1.20

+11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.39

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и BIVIX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAOAXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-20.70%

-31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-20.70%

+16.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.90%

-20.70%

-15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-20.70%

-15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.65%

+20.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-5.89%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

7.91%

-6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и BIVIX

Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.75%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAOAXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

12.23%

-9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

20.22%

-13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

24.30%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

16.71%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

17.11%

+4.04%

Сравнение комиссий SAOAX и BIVIX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и BIVIX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BIVIX в 2.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.59%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.60%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Часто задаваемые вопросы

SAOAX and BIVIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.23%) compared to SAOAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, SAOAX dropped -52.28% vs BIVIX's -20.70%.

SAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAOAX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор