Сравнение SAN с MUFG
SAN (Banco Santander, S.A.) and MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SAN returned 16.85%/yr vs 18.66%/yr for MUFG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN и MUFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у MUFG с доходностью 27.11%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям MUFG по среднегодовой доходности: 16.85% против 18.66% соответственно.
SAN
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 63.16%
- 3 года*
- 60.71%
- 5 лет*
- 29.56%
- 10 лет*
- 16.85%
MUFG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 27.11%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 46.26%
- 5 лет*
- 33.15%
- 10 лет*
- 18.66%
Сравнение доходности по годам SAN и MUFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 11.07% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 27.11% | 39.96% | 40.10% | 33.50% | 27.37% | 25.70% | -15.99% | 11.50% | -33.01% | 20.99% |
Correlation
The correlation between SAN and MUFG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2001 г. | 0.43 |
The correlation between SAN and MUFG has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SAN:
$188.90B
MUFG:
$225.50B
SAN:
€1.06
MUFG:
¥214.15
SAN:
10.47
MUFG:
15.08
SAN:
0.55
MUFG:
0.55
SAN:
2.27
MUFG:
2.78
SAN:
1.54
MUFG:
1.61
SAN:
€74.92B
MUFG:
¥13.21T
SAN:
€46.97B
MUFG:
¥7.24T
SAN:
€21.14B
MUFG:
¥3.34T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN vs. MUFG — Ранг доходности на риск
SAN
MUFG
Сравнение SAN c MUFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAN | MUFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.85 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 7.98 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAN и MUFG
Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки MUFG в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и MUFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -76.75% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -17.28% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -26.56% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.23% | -32.81% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.84% | -57.62% | -16.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.66% | -43.53% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 6.16% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и MUFG
Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 5.88% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 18.89% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 25.81% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 29.04% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 27.85% | +8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и MUFG
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности MUFG в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.12% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.17% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN и MUFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAN и MUFG
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
MUFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MUFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
MUFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
SAN and MUFG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAN has higher volatility (10.68%) compared to MUFG (5.88%). In terms of maximum drawdown, SAN dropped -82.94% vs MUFG's -76.75%.
MUFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAN и MUFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор