Сравнение SAN с BX
SAN (Banco Santander, S.A.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SAN in Banks - Diversified, BX in Asset Management. Over the past 10 years, SAN returned 16.85%/yr vs 22.59%/yr for BX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 16.85% против 22.59% соответственно.
SAN
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 63.16%
- 3 года*
- 60.71%
- 5 лет*
- 29.56%
- 10 лет*
- 16.85%
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -9.62%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
Сравнение доходности по годам SAN и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 11.07% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between SAN and BX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
SAN:
$188.90B
BX:
$96.22B
SAN:
€1.06
BX:
$3.90
SAN:
10.47
BX:
31.45
SAN:
0.55
BX:
11.56
SAN:
2.27
BX:
6.41
SAN:
1.54
BX:
11.50
SAN:
€74.92B
BX:
$14.99B
SAN:
€46.97B
BX:
$13.12B
SAN:
€21.14B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN vs. BX — Ранг доходности на риск
SAN
BX
Сравнение SAN c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAN | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.22 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | -0.40 | +10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAN и BX
Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -88.09% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -44.76% | +24.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -46.50% | +26.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.23% | -49.29% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.84% | -49.29% | -24.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -35.07% | +33.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.66% | -26.39% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 24.20% | -17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и BX
Текущая волатильность для Banco Santander, S.A. (SAN) составляет 10.68%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что SAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 12.67% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 28.51% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 34.98% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 39.41% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 35.79% | +0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и BX
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности BX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.17% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAN и BX
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
SAN and BX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.67%) compared to SAN (10.68%). In terms of maximum drawdown, SAN dropped -82.94% vs BX's -88.09%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAN и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор