PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMT с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

SAMT и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMT и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и TEXN

2026 (YTD)2025
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%13.62%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		12.67%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 12.67%.

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
1.53%
1 месяц
-0.23%
С начала года
12.67%
6 месяцев
9.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с FTAG

Сравнение комиссий SAMT и TEXN

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

SAMT vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.99

-1.23

Корреляция

Корреляция между SAMT и TEXN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и TEXN

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности TEXN в 1.13%

TTM2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.13%0.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и TEXN

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMTTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-6.34%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-0.54%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-1.27%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMTTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

14.82%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

14.82%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

14.82%

+1.95%