Сравнение SAMT с RAA
SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - SAMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategas, while RAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by SMI Advisory Services. Both are actively managed. Over the past year, SAMT returned 42.07% vs 24.53% for RAA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for RAA.
Доходность
Сравнение доходности SAMT и RAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у RAA с доходностью 11.05%.
SAMT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 23.92%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAMT и RAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 20.25% | 27.22% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 11.05% | 12.12% |
Correlation
The correlation between SAMT and RAA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between SAMT and RAA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMT vs. RAA — Ранг доходности на риск
SAMT
RAA
Сравнение SAMT c RAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMT | RAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 4.17 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 16.80 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMT | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.49 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SAMT и RAA
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки RAA в -11.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и RAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMT | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -11.80% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -5.91% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.40% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -1.41% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.46% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и RAA
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMT | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 2.92% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 7.44% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 9.49% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 12.71% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 12.71% | +4.23% |
Сравнение комиссий SAMT и RAA
SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RAA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и RAA
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности RAA в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.10% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.58% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SAMT and RAA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAMT has higher volatility (6.82%) compared to RAA (2.92%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs RAA's -11.80%.
On 1-year performance, SAMT leads with 42.07% vs 24.53% for RAA. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, RAA has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SAMT has performed better with a 42.07% return vs 24.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for RAA.
RAA has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.58% for SAMT.
SAMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while RAA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Strategas and SMI Advisory Services. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.85% for RAA.
RAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAMT и RAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор