PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с QJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMT с QJUN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN).

SAMT и QJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMT и QJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и QJUN

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-1.87%13.59%16.36%36.34%-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у QJUN с доходностью -1.87%.

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

QJUN

1 день
2.27%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
0.43%
1 год
18.13%
3 года*
15.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ
Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с AIRRQJUN с FTAGQJUN с FTIFQJUN с VTIQJUN с BDGSQJUN с CIBR

Сравнение комиссий SAMT и QJUN

SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии QJUN в 0.90%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

SAMT vs. QJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c QJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTQJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.30

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.05

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

2.01

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

11.81

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. QJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа QJUN равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и QJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTQJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.30

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.69

+0.07

Корреляция

Корреляция между SAMT и QJUN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и QJUN

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как QJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и QJUN

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, примерно равная максимальной просадке QJUN в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и QJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMTQJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-19.92%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.97%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-3.03%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-4.02%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.52%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и QJUN

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMTQJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.07%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

6.33%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

14.04%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

14.40%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

14.40%

+2.38%