PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QJUN с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - QJUN is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. QJUN is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, QJUN returned 15.46%/yr vs 22.37%/yr for VTI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности QJUN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

QJUN

1 день
0.07%
1 месяц
0.99%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.51%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QJUN и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		5.97%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%10.96%

Correlation

The correlation between QJUN and VTI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г.

0.89

The correlation between QJUN and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QJUN и VTI

Секторы
QJUN
VTI

Технологии

54.2%
33.5%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.7%

Здравоохранение

4.2%
9.2%

Промышленность

2.8%
9.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
2.0%

Энергетика

0.6%
3.7%

Финансовые услуги

0.2%
12.0%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

QJUN
54.2%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

QJUN
15.5%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

QJUN
12.2%
VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

QJUN
7.6%
VTI
4.7%

Здравоохранение

QJUN
4.2%
VTI
9.2%

Промышленность

QJUN
2.8%
VTI
9.8%

Коммунальные услуги

QJUN
1.4%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

QJUN
1.2%
VTI
2.0%

Энергетика

QJUN
0.6%
VTI
3.7%

Финансовые услуги

QJUN
0.2%
VTI
12.0%

Недвижимость

QJUN
0.1%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с QCJLQJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с FTAGQJUN с PSMDQJUN с CIBRQJUN с QCLN
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

QJUN vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.38

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.24

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.24

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

14.94

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.38

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.51

+0.28

Просадки

Сравнение просадок QJUN и VTI

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QJUNVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-55.45%

+35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-8.92%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-19.30%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-8.03%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.93%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и VTI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 0.31%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QJUNVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

2.90%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

9.13%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

12.17%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

17.40%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

18.30%

-4.12%

Сравнение комиссий QJUN и VTI

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и VTI

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

QJUN and VTI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to QJUN (0.31%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 22.37% vs 15.46% for QJUN. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QJUN has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 22.37% return vs 15.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for QJUN.

QJUN is categorized as Nasdaq-100, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QJUN и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор