PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QJUN с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

QJUN и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QJUN и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QJUN и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-1.87%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.08%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%.

QJUN

1 день
2.27%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
0.43%
1 год
18.13%
3 года*
15.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с FTIFQJUN с VTIQJUN с BDGSQJUN с CIBRQJUN с FTAGQJUN с WLTG
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий QJUN и AIRR

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

QJUN vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.23

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.92

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

4.78

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

16.89

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.23

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.62

+0.07

Корреляция

Корреляция между QJUN и AIRR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и AIRR

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок QJUN и AIRR

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

QJUNAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-42.37%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-13.09%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-9.09%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-7.50%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.71%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и AIRR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 4.07%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QJUNAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

10.92%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

19.67%

-13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

28.26%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

25.07%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

26.14%

-11.74%