PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QJUN с FTIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both exchange-traded funds - QJUN is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. QJUN is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past 3 years, QJUN returned 15.38%/yr vs 16.19%/yr for FTIF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности QJUN и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.

QJUN

1 день
0.04%
1 месяц
1.09%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.62%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QJUN и FTIF

2026 (YTD)202520242023
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		5.89%13.59%16.36%25.38%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between QJUN and FTIF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов QJUN и FTIF

Секторы
QJUN
FTIF

Технологии

54.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
16.5%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%
20.1%

Энергетика

0.6%
44.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%
12.1%

Технологии

QJUN
54.2%
FTIF
4.1%

Коммуникационные услуги

QJUN
15.5%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

QJUN
12.2%
FTIF
3.2%

Потребительский защитный сектор

QJUN
7.6%
FTIF

-

Здравоохранение

QJUN
4.2%
FTIF

-

Промышленность

QJUN
2.8%
FTIF
16.5%

Коммунальные услуги

QJUN
1.4%
FTIF

-

Сырьевые материалы

QJUN
1.2%
FTIF
20.1%

Энергетика

QJUN
0.6%
FTIF
44.1%

Финансовые услуги

QJUN
0.2%
FTIF

-

Недвижимость

QJUN
0.1%
FTIF
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с QCJLQJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с FTAGQJUN с PSMDQJUN с VTIQJUN с CIBR
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

QJUN vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.48

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.41

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

6.79

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

20.14

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.75

+0.04

Просадки

Сравнение просадок QJUN и FTIF

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QJUNFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-27.83%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-5.46%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-27.83%

+11.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.50%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-6.00%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.84%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и FTIF

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 0.34%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QJUNFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

4.05%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

10.55%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

15.00%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

18.96%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

18.96%

-4.78%

Сравнение комиссий QJUN и FTIF

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и FTIF

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QJUN and FTIF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to QJUN (0.34%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, FTIF leads with 16.19% vs 15.38% for QJUN. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QJUN has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 16.19% return vs 15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for QJUN.

QJUN is categorized as Nasdaq-100, while FTIF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QJUN и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор