Сравнение QJUN с FTIF
QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both exchange-traded funds - QJUN is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. QJUN is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past 3 years, QJUN returned 13.18%/yr vs 11.69%/yr for FTIF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности QJUN и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QJUN показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.63%.
QJUN
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 3.58%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 13.79%
- С начала года
- 20.63%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QJUN и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QJUN FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 3.58% | 13.59% | 16.36% | 27.66% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 20.63% | 7.79% | 0.50% | 12.31% |
Correlation
The correlation between QJUN and FTIF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов QJUN и FTIF
Секторы
QJUN
FTIF
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
Технологии
QJUN
FTIF
Коммуникационные услуги
QJUN
FTIF
-
Потребительский циклический сектор
QJUN
FTIF
Потребительский защитный сектор
QJUN
FTIF
-
Здравоохранение
QJUN
FTIF
-
Промышленность
QJUN
FTIF
Коммунальные услуги
QJUN
FTIF
-
Сырьевые материалы
QJUN
FTIF
Энергетика
QJUN
FTIF
Финансовые услуги
QJUN
FTIF
-
Недвижимость
QJUN
FTIF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QJUN vs. FTIF — Ранг доходности на риск
QJUN
FTIF
Сравнение QJUN c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QJUN | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 4.36 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 12.43 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QJUN и FTIF
Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QJUN | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -27.83% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -6.34% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -27.83% | +11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -4.60% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -5.94% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.22% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QJUN и FTIF
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что QJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QJUN | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.51% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 10.60% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 15.15% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 18.80% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 18.80% | -4.65% |
Сравнение комиссий QJUN и FTIF
QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QJUN и FTIF
QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
QJUN FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QJUN and FTIF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QJUN has higher volatility (4.38%) compared to FTIF (3.51%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs FTIF's -27.83%.
On 3-year performance, QJUN leads with 13.18% vs 11.69% for FTIF. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QJUN has performed better with a 13.18% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.
FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for QJUN.
QJUN is categorized as Nasdaq-100, while FTIF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.60% for FTIF.
FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QJUN и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор