PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QJUN с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - QJUN is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past 3 years, QJUN returned 15.38%/yr vs 14.06%/yr for BDGS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности QJUN и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QJUN показывает доходность 5.89%, а BDGS немного ниже – 5.64%.

QJUN

1 день
0.04%
1 месяц
1.09%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.62%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QJUN и BDGS

2026 (YTD)202520242023
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		5.89%13.59%16.36%15.45%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between QJUN and BDGS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.76

The correlation between QJUN and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QJUN и BDGS

Секторы
QJUN
BDGS

Технологии

54.2%
37.4%

Коммуникационные услуги

15.5%
16.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.1%

Здравоохранение

4.2%
7.5%

Промышленность

2.8%
6.6%

Коммунальные услуги

1.4%
1.9%

Сырьевые материалы

1.2%
1.5%

Энергетика

0.6%
2.6%

Финансовые услуги

0.2%
9.3%

Недвижимость

0.1%
1.5%

Технологии

QJUN
54.2%
BDGS
37.4%

Коммуникационные услуги

QJUN
15.5%
BDGS
16.6%

Потребительский циклический сектор

QJUN
12.2%
BDGS
10.9%

Потребительский защитный сектор

QJUN
7.6%
BDGS
4.1%

Здравоохранение

QJUN
4.2%
BDGS
7.5%

Промышленность

QJUN
2.8%
BDGS
6.6%

Коммунальные услуги

QJUN
1.4%
BDGS
1.9%

Сырьевые материалы

QJUN
1.2%
BDGS
1.5%

Энергетика

QJUN
0.6%
BDGS
2.6%

Финансовые услуги

QJUN
0.2%
BDGS
9.3%

Недвижимость

QJUN
0.1%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с QCJLQJUN с NOIEXQJUN с FTAGQJUN с WLTGQJUN с PSMDQJUN с VTIQJUN с CIBR
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с MODL

Доходность на риск

QJUN vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.29

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.40

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.45

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

16.47

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.29

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.76

-0.97

Просадки

Сравнение просадок QJUN и BDGS

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QJUNBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-9.12%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-4.03%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-9.12%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.83%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-0.64%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.84%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и BDGS

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 0.34%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QJUNBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.14%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

4.74%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

6.08%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

8.21%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

8.21%

+5.97%

Сравнение комиссий QJUN и BDGS

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и BDGS

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QJUN and BDGS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDGS has higher volatility (1.14%) compared to QJUN (0.34%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, QJUN leads with 15.38% vs 14.06% for BDGS. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, QJUN has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QJUN has performed better with a 15.38% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.

BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for QJUN.

QJUN is categorized as Nasdaq-100, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Bridges. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QJUN и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор