PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QJUN с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

QJUN и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QJUN и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QJUN и BDGS

2026 (YTD)202520242023
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%13.59%16.36%15.45%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с AIRRQJUN с FTAGQJUN с WLTGQJUN с FTIFQJUN с VTIQJUN с CIBR
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий QJUN и BDGS

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.85%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF

Доходность на риск

QJUN vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.72

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.90

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

9.84

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.54

-0.84

Корреляция

Корреляция между QJUN и BDGS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и BDGS

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM202520242023
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%

Просадки

Сравнение просадок QJUN и BDGS

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

QJUNBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-9.12%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-5.85%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.61%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-0.67%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.13%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и BDGS

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что QJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QJUNBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.45%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

5.12%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

10.72%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

8.35%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

8.35%

+6.05%