PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMT с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SAMT is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, SAMT returned 42.07% vs 58.80% for NRSH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности SAMT и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 20.25%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMT и NRSH

2026 (YTD)202520242023
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%0.74%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between SAMT and NRSH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.57

The correlation between SAMT and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMT и NRSH

Секторы
SAMT
NRSH

Технологии

27.8%
35.5%

Промышленность

22.0%
58.7%

Потребительский защитный сектор

12.0%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Коммунальные услуги

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Финансовые услуги

5.6%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Энергетика

2.9%
2.5%

Недвижимость

2.9%
5.8%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Технологии

SAMT
27.8%
NRSH
35.5%

Промышленность

SAMT
22.0%
NRSH
58.7%

Потребительский защитный сектор

SAMT
12.0%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

SAMT
7.8%
NRSH

-

Коммунальные услуги

SAMT
6.6%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

SAMT
5.6%
NRSH

-

Финансовые услуги

SAMT
5.6%
NRSH

-

Здравоохранение

SAMT
4.3%
NRSH

-

Энергетика

SAMT
2.9%
NRSH
2.5%

Недвижимость

SAMT
2.9%
NRSH
5.8%

Сырьевые материалы

SAMT
2.7%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

SAMT vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.42

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.11

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

5.40

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

16.86

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.11

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SAMT и NRSH

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMTNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-24.01%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-10.94%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-5.62%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.50%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и NRSH

Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 6.82%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMTNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

9.21%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

20.27%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

24.44%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

21.54%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

21.54%

-4.60%

Сравнение комиссий SAMT и NRSH

SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и NRSH

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SAMT and NRSH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to SAMT (6.82%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 42.07% for SAMT. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SAMT has been the lower-risk option at 6.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 42.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

SAMT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.28% for NRSH.

They also come from different issuers: Strategas and Aztlan. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.75% for NRSH.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMT и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор