PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMT с MOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and MOAT (VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SAMT is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 28.84%/yr vs 11.34%/yr for MOAT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.48%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности SAMT и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.94%.

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT

1 день
-1.37%
1 месяц
3.30%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.69%
1 год
14.97%
3 года*
11.34%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMT и MOAT

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%1.27%-6.59%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		-0.94%13.20%10.73%31.89%-9.42%

Correlation

The correlation between SAMT and MOAT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.62

The correlation between SAMT and MOAT shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAMT и MOAT

Секторы
SAMT
MOAT

Технологии

27.8%
32.8%

Промышленность

22.0%
13.5%

Потребительский защитный сектор

12.0%
17.5%

Коммуникационные услуги

7.8%
2.4%

Коммунальные услуги

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.3%

Финансовые услуги

5.6%
6.7%

Здравоохранение

4.3%
16.0%

Энергетика

2.9%

-

Недвижимость

2.9%
0.8%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Технологии

SAMT
27.8%
MOAT
32.8%

Промышленность

SAMT
22.0%
MOAT
13.5%

Потребительский защитный сектор

SAMT
12.0%
MOAT
17.5%

Коммуникационные услуги

SAMT
7.8%
MOAT
2.4%

Коммунальные услуги

SAMT
6.6%
MOAT

-

Потребительский циклический сектор

SAMT
5.6%
MOAT
10.3%

Финансовые услуги

SAMT
5.6%
MOAT
6.7%

Здравоохранение

SAMT
4.3%
MOAT
16.0%

Энергетика

SAMT
2.9%
MOAT

-

Недвижимость

SAMT
2.9%
MOAT
0.8%

Сырьевые материалы

SAMT
2.7%
MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

SAMT vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.09

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.64

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

1.21

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

3.77

+10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.09

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.77

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SAMT и MOAT

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMTMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-33.31%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-12.43%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-21.44%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-4.72%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-3.83%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.98%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и MOAT

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMTMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

3.82%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

9.87%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

13.86%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

18.18%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.68%

-1.74%

Сравнение комиссий SAMT и MOAT

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и MOAT

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MOAT в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAMT and MOAT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.82%) compared to MOAT (3.82%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs MOAT's -33.31%.

On 3-year performance, SAMT leads with 28.84% vs 11.34% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 28.84% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.58% for SAMT.

They also come from different issuers: Strategas and VanEck. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.48% for MOAT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMT и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор