PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMT с LRGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC).

SAMT и LRGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMT и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и LRGC

2026 (YTD)202520242023
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.60%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у LRGC с доходностью -4.86%.

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW

Сравнение комиссий SAMT и LRGC

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии LRGC в 0.48%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Доходность на риск

SAMT vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTLRGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.87

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.36

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

1.36

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

5.50

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа LRGC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTLRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.87

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.16

-0.39

Корреляция

Корреляция между SAMT и LRGC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и LRGC

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности LRGC в 0.61%

TTM2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и LRGC

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что больше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и LRGC.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMTLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-19.38%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.76%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-6.83%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-2.23%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.91%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и LRGC

Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 4.89%, в то время как у AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMTLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.36%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

9.37%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

18.06%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

15.41%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

15.41%

+1.36%