PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с HCMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMT с HCMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT).

SAMT и HCMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMT и HCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и HCMT

2026 (YTD)202520242023
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.49%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.51%7.39%39.14%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у HCMT с доходностью -8.51%.

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

HCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.74%
1 год
15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ
Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SMHHCMT с SPMOHCMT с JEPQ

Сравнение комиссий SAMT и HCMT

SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HCMT в 1.17%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

SAMT vs. HCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c HCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTHCMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.53

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.87

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

0.89

+3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

2.46

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. HCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа HCMT равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и HCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTHCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.53

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.49

+0.28

Корреляция

Корреляция между SAMT и HCMT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и HCMT

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности HCMT в 0.46%

TTM2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и HCMT

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки HCMT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и HCMT.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMTHCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-36.26%

+15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-19.31%

+10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-13.43%

+8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-8.33%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

6.98%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и HCMT

Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 4.89%, в то время как у Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMTHCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

7.49%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

20.06%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

29.73%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

29.00%

-12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

29.00%

-12.23%