PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMT с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 28.84%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности SAMT и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMT и CVSE

2026 (YTD)202520242023
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%0.48%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between SAMT and CVSE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.63

Over the past year, the correlation between SAMT and CVSE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SAMT и CVSE

Секторы
SAMT
CVSE

Технологии

27.8%
39.5%

Промышленность

22.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

12.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

7.8%
5.1%

Коммунальные услуги

6.6%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.0%

Финансовые услуги

5.6%
16.3%

Здравоохранение

4.3%
10.3%

Энергетика

2.9%

-

Недвижимость

2.9%
3.5%

Сырьевые материалы

2.7%
2.7%

Технологии

SAMT
27.8%
CVSE
39.5%

Промышленность

SAMT
22.0%
CVSE
11.3%

Потребительский защитный сектор

SAMT
12.0%
CVSE
1.7%

Коммуникационные услуги

SAMT
7.8%
CVSE
5.1%

Коммунальные услуги

SAMT
6.6%
CVSE
2.5%

Потребительский циклический сектор

SAMT
5.6%
CVSE
7.0%

Финансовые услуги

SAMT
5.6%
CVSE
16.3%

Здравоохранение

SAMT
4.3%
CVSE
10.3%

Энергетика

SAMT
2.9%
CVSE

-

Недвижимость

SAMT
2.9%
CVSE
3.5%

Сырьевые материалы

SAMT
2.7%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC

Доходность на риск

SAMT vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.28

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.90

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

2.66

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

5.71

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.28

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.92

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SAMT и CVSE

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, примерно равная максимальной просадке CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMTCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-20.29%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-3.08%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-20.29%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.68%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-2.69%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.42%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и CVSE

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMTCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

0.00%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

0.00%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

6.49%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

13.87%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

13.87%

+3.07%

Сравнение комиссий SAMT и CVSE

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и CVSE

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SAMT and CVSE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.82%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, SAMT leads with 28.84% vs 13.34% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 28.84% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.58% for SAMT.

They also come from different issuers: Strategas and Calvert. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.29% for CVSE.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMT и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор