PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с ADPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMT с ADPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Adaptiv Select ETF (ADPV).

SAMT и ADPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMT и ADPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и ADPV

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-0.19%
ADPV
Adaptiv Select ETF		1.03%21.19%43.88%-0.62%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у ADPV с доходностью 1.03%.

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Adaptiv Select ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ
Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с VRTADPV с CGDVADPV с DREVXADPV с QQQADPV с FTHI

Сравнение комиссий SAMT и ADPV

SAMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ADPV в 1.00%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

SAMT vs. ADPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c ADPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTADPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.16

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.65

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

1.92

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

6.46

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. ADPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа ADPV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и ADPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTADPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.16

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.87

-0.10

Корреляция

Корреляция между SAMT и ADPV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и ADPV

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ADPV в 0.69%

TTM2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и ADPV

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки ADPV в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и ADPV.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMTADPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-22.30%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-13.88%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-6.12%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-5.53%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.13%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и ADPV

Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 4.89%, в то время как у Adaptiv Select ETF (ADPV) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMTADPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

9.47%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

20.36%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

23.18%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

21.00%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

21.00%

-4.23%