PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMM с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMM с VMOT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both Momentum funds. SAMM is actively managed, while VMOT is passively managed. Over the past year, SAMM returned 19.53% vs 28.38% for VMOT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SAMM charges 0.66%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.

Доходность

Сравнение доходности SAMM и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMM показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 13.54%.

SAMM

1 день
-1.42%
1 месяц
0.09%
С начала года
6.77%
6 месяцев
4.99%
1 год
19.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMOT

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.55%
С начала года
13.54%
6 месяцев
12.26%
1 год
28.38%
3 года*
18.06%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMM и VMOT

2026 (YTD)20252024
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		6.77%12.01%8.32%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		13.54%18.54%1.44%

Correlation

The correlation between SAMM and VMOT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2024 г.

0.82

The correlation between SAMM and VMOT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMM и VMOT

Секторы
SAMM
VMOT

Промышленность

22.3%
19.9%

Технологии

19.7%
11.4%

Сырьевые материалы

14.3%
5.1%

Здравоохранение

9.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
18.8%

Финансовые услуги

8.9%
8.1%

Энергетика

8.7%
8.6%

Коммунальные услуги

3.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
8.5%

Недвижимость

-

0.6%

Промышленность

SAMM
22.3%
VMOT
19.9%

Технологии

SAMM
19.7%
VMOT
11.4%

Сырьевые материалы

SAMM
14.3%
VMOT
5.1%

Здравоохранение

SAMM
9.9%
VMOT
8.4%

Потребительский циклический сектор

SAMM
9.7%
VMOT
18.8%

Финансовые услуги

SAMM
8.9%
VMOT
8.1%

Энергетика

SAMM
8.7%
VMOT
8.6%

Коммунальные услуги

SAMM
3.3%
VMOT
3.3%

Коммуникационные услуги

SAMM
3.2%
VMOT
7.3%

Потребительский защитный сектор

SAMM
2.8%
VMOT
8.5%

Недвижимость

SAMM

-

VMOT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Momentum ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с SAMM:
SAMM с ONEOSAMM с RAAXSAMM с SAGPSAMM с JMOMSAMM с PTFSAMM с SPMOSAMM с PRN
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с SPYVMOT с AVUV

Доходность на риск

SAMM vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMM
Ранг доходности на риск SAMM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMM c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMMVMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.78

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.52

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.63

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

10.68

-3.16

SAMM vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMM на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VMOT равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMM и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMM и VMOT

Максимальная просадка SAMM за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMM и VMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMMVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-34.71%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-10.85%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-3.73%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-13.24%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.66%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMM и VMOT

Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что SAMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMMVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

5.92%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

13.77%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

16.05%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

15.80%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

14.96%

+4.43%

Сравнение комиссий SAMM и VMOT

SAMM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMM и VMOT

Дивидендная доходность SAMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VMOT в 1.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		0.97%1.03%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.81%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

SAMM and VMOT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMM has higher volatility (8.75%) compared to VMOT (5.92%). In terms of maximum drawdown, SAMM dropped -24.09% vs VMOT's -34.71%.

On 1-year performance, VMOT leads with 28.38% vs 19.53% for SAMM. On fees, SAMM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, VMOT has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMOT has performed better with a 28.38% return vs 19.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.97% for SAMM.

They also come from different issuers: Strategas and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.66% for SAMM and 1.75% for VMOT.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMM и VMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор