PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMM с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMM с RAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - SAMM is a Momentum fund actively managed by Strategas, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, SAMM returned 29.29% vs 37.19% for RAAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SAMM charges 0.66%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности SAMM и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMM показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 19.15%.

SAMM

1 день
-1.23%
1 месяц
7.55%
С начала года
11.69%
6 месяцев
12.00%
1 год
29.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.28%
С начала года
19.15%
6 месяцев
19.65%
1 год
37.19%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMM и RAAX

2026 (YTD)20252024
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		11.69%12.01%10.47%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		19.15%26.74%5.24%

Correlation

The correlation between SAMM and RAAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.46

The correlation between SAMM and RAAX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAMM и RAAX

Секторы
SAMM
RAAX

Промышленность

27.1%
28.6%

Сырьевые материалы

15.0%
17.4%

Здравоохранение

14.2%
0.2%

Технологии

14.0%
1.7%

Энергетика

10.4%
32.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
1.0%

Финансовые услуги

5.2%
0.0%

Коммунальные услуги

4.0%
13.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
0.5%

Недвижимость

-

5.0%

Промышленность

SAMM
27.1%
RAAX
28.6%

Сырьевые материалы

SAMM
15.0%
RAAX
17.4%

Здравоохранение

SAMM
14.2%
RAAX
0.2%

Технологии

SAMM
14.0%
RAAX
1.7%

Энергетика

SAMM
10.4%
RAAX
32.6%

Потребительский циклический сектор

SAMM
7.3%
RAAX
1.0%

Финансовые услуги

SAMM
5.2%
RAAX
0.0%

Коммунальные услуги

SAMM
4.0%
RAAX
13.0%

Коммуникационные услуги

SAMM
3.8%
RAAX
0.1%

Потребительский защитный сектор

SAMM
2.8%
RAAX
0.5%

Недвижимость

SAMM

-

RAAX
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Momentum ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с SAMM:
SAMM с PTFSAMM с ONEOSAMM с SAGPSAMM с JMOMSAMM с PRNSAMM с ABHYSAMM с PXI
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

SAMM vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMM
Ранг доходности на риск SAMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMM c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMMRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.75

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.57

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

5.64

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

21.06

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMM vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMM на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMM и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMMRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.75

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.62

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SAMM и RAAX

Максимальная просадка SAMM за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMM и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMMRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-33.91%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-6.62%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.53%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-6.78%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.77%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMM и RAAX

Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SAMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMMRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

2.95%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

11.58%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

13.60%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

15.60%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

15.76%

+3.07%

Сравнение комиссий SAMM и RAAX

SAMM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMM и RAAX

Дивидендная доходность SAMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RAAX в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.96%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		0.92%1.03%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAMM and RAAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMM has higher volatility (6.74%) compared to RAAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, SAMM dropped -24.09% vs RAAX's -33.91%.

On 1-year performance, RAAX leads with 37.19% vs 29.29% for SAMM. On fees, SAMM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAAX has performed better with a 37.19% return vs 29.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

RAAX has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.92% for SAMM.

SAMM is categorized as Momentum, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Strategas and VanEck. Their fees differ too: 0.66% for SAMM and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMM и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор