PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMM с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMM с JMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. SAMM is actively managed, while JMOM is passively managed. Over the past year, SAMM returned 29.29% vs 36.77% for JMOM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SAMM charges 0.66%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности SAMM и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMM показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.79%.

SAMM

1 день
-1.23%
1 месяц
7.55%
С начала года
11.69%
6 месяцев
12.00%
1 год
29.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.17%
1 месяц
9.35%
С начала года
22.79%
6 месяцев
22.27%
1 год
36.77%
3 года*
28.37%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMM и JMOM

2026 (YTD)20252024
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		11.69%12.01%10.47%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.79%18.02%13.57%

Correlation

The correlation between SAMM and JMOM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.88

The correlation between SAMM and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMM и JMOM

Секторы
SAMM
JMOM

Промышленность

27.1%
12.8%

Сырьевые материалы

15.0%
1.3%

Здравоохранение

14.2%
8.7%

Технологии

14.0%
38.1%

Энергетика

10.4%
3.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.9%

Финансовые услуги

5.2%
9.6%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.7%

Недвижимость

-

2.5%

Промышленность

SAMM
27.1%
JMOM
12.8%

Сырьевые материалы

SAMM
15.0%
JMOM
1.3%

Здравоохранение

SAMM
14.2%
JMOM
8.7%

Технологии

SAMM
14.0%
JMOM
38.1%

Энергетика

SAMM
10.4%
JMOM
3.8%

Потребительский циклический сектор

SAMM
7.3%
JMOM
6.9%

Финансовые услуги

SAMM
5.2%
JMOM
9.6%

Коммунальные услуги

SAMM
4.0%
JMOM
2.3%

Коммуникационные услуги

SAMM
3.8%
JMOM
8.3%

Потребительский защитный сектор

SAMM
2.8%
JMOM
5.7%

Недвижимость

SAMM

-

JMOM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Momentum ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SAMM:
SAMM с RAAXSAMM с PTFSAMM с ONEOSAMM с SAGPSAMM с PRNSAMM с ABHYSAMM с PXI
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

SAMM vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMM
Ранг доходности на риск SAMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMM c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMMJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.58

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.54

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.69

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

22.24

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMM vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMM на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMM и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMMJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.58

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.82

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SAMM и JMOM

Максимальная просадка SAMM за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMM и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMMJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-34.31%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.87%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.17%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-6.32%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.66%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMM и JMOM

Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SAMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMMJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.62%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

11.55%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

14.32%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

18.65%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

20.13%

-1.30%

Сравнение комиссий SAMM и JMOM

SAMM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMM и JMOM

Дивидендная доходность SAMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности JMOM в 0.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.71%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		0.92%1.03%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAMM and JMOM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMM has higher volatility (6.74%) compared to JMOM (4.62%). In terms of maximum drawdown, SAMM dropped -24.09% vs JMOM's -34.31%.

On 1-year performance, JMOM leads with 36.77% vs 29.29% for SAMM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMOM has performed better with a 36.77% return vs 29.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.66% for SAMM.

SAMM has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.71% for JMOM.

They also come from different issuers: Strategas and JPMorgan. Their fees differ too: 0.66% for SAMM and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMM и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор