- Эмитент
- Strategas
- Дата выпуска
- 3 апр. 2024 г.
- Категория
- Momentum, Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAMM
Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции SAMM — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) показал доход в 2.83% с начала года и 14.82% за последние 12 месяцев.
Strategas Macro Momentum ETF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.99%
- 6 месяцев
- -0.60%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SAMM по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SAMM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.02% | 2.15% | -3.66% | 5.15% | 5.32% | -3.35% | -4.32% | 2.83% | |||||
| 2025 | 3.70% | -4.37% | -7.40% | -1.49% | 5.47% | 6.86% | -2.66% | 2.00% | 5.08% | 4.88% | 0.57% | -0.15% | 12.01% |
| 2024 | -3.59% | 3.47% | -1.08% | 1.87% | 1.62% | 3.75% | 0.44% | 8.20% | -5.95% | 8.32% |
Метрики бенчмарка
Strategas Macro Momentum ETF has an annualized alpha of -6.53%, beta of 1.05, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2024.
- This ETF participated in 122.18% of S&P 500 Index downside but only 82.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -6.53% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.75, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -6.53%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 82.42%
- Участие в снижении
- 122.18%
Комиссия
Комиссия SAMM составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAMM имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.24 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 9.71 | -4.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strategas Macro Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.03% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategas Macro Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2024 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strategas Macro Momentum ETF показал максимальную просадку в 24.09%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка Strategas Macro Momentum ETF составляет 9.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.09%апр. 2025 г. | 4mo | 5mo 13d | 9mo 13dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.21%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-9.07%июль 2026 г. | 1mo 13d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-8.43%март 2026 г. | 21d | 1mo 1d | 1mo 22dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.86%нояб. 2025 г. | 21d | 8d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SAMM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -56.78% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -9.10% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -1.00% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -10.70% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.09% | +0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAMM
Добавьте Strategas Macro Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAMM