PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMM с SAGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMM с SAGP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) and SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SAMM is a Momentum fund actively managed by Strategas, while SAGP is a Global Equities fund actively managed by Strategas. Both are actively managed. Over the past year, SAMM returned 19.53% vs 10.04% for SAGP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMM charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for SAGP.

Доходность

Сравнение доходности SAMM и SAGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMM показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у SAGP с доходностью 2.09%.

SAMM

1 день
-1.42%
1 месяц
0.09%
С начала года
6.77%
6 месяцев
4.99%
1 год
19.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAGP

1 день
0.92%
1 месяц
-1.76%
С начала года
2.09%
6 месяцев
0.85%
1 год
10.04%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMM и SAGP

2026 (YTD)20252024
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		6.77%12.01%8.32%
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		2.09%23.02%6.82%

Correlation

The correlation between SAMM and SAGP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2024 г.

0.69

The correlation between SAMM and SAGP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMM и SAGP

Секторы
SAMM
SAGP

Промышленность

22.3%
25.3%

Технологии

19.7%
13.7%

Сырьевые материалы

14.3%
5.1%

Здравоохранение

9.9%
35.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
4.5%

Финансовые услуги

8.9%
3.5%

Энергетика

8.7%
2.0%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.6%

Недвижимость

-

0.3%

Промышленность

SAMM
22.3%
SAGP
25.3%

Технологии

SAMM
19.7%
SAGP
13.7%

Сырьевые материалы

SAMM
14.3%
SAGP
5.1%

Здравоохранение

SAMM
9.9%
SAGP
35.0%

Потребительский циклический сектор

SAMM
9.7%
SAGP
4.5%

Финансовые услуги

SAMM
8.9%
SAGP
3.5%

Энергетика

SAMM
8.7%
SAGP
2.0%

Коммунальные услуги

SAMM
3.3%
SAGP

-

Коммуникационные услуги

SAMM
3.2%
SAGP
6.1%

Потребительский защитный сектор

SAMM
2.8%
SAGP
4.6%

Недвижимость

SAMM

-

SAGP
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Momentum ETF

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Часто сравнивают с SAMM:
SAMM с ONEOSAMM с RAAXSAMM с JMOMSAMM с PTFSAMM с SPMOSAMM с PRNSAMM с PXI
Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CPAISAGP с DTANSAGP с CGCPSAGP с VTSAGP с COWZ

Доходность на риск

SAMM vs. SAGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMM
Ранг доходности на риск SAMM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMM c SAGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMMSAGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.77

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.19

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.13

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

2.98

+4.53

SAMM vs. SAGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMM на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SAGP равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMM и SAGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMM и SAGP

Максимальная просадка SAMM за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки SAGP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMM и SAGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMMSAGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-22.90%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.90%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-6.11%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.03%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.37%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMM и SAGP

Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SAMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMMSAGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

3.14%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

9.90%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

13.12%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

15.49%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

15.49%

+3.90%

Сравнение комиссий SAMM и SAGP

SAMM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SAGP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMM и SAGP

Дивидендная доходность SAMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SAGP в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.38%3.45%2.23%0.94%0.51%
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		0.97%1.03%0.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAMM and SAGP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMM has higher volatility (8.75%) compared to SAGP (3.14%). In terms of maximum drawdown, SAMM dropped -24.09% vs SAGP's -22.90%.

On 1-year performance, SAMM leads with 19.53% vs 10.04% for SAGP. On fees, SAGP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SAGP has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAMM has performed better with a 19.53% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAGP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for SAMM.

SAGP has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.97% for SAMM.

SAMM is categorized as Momentum, while SAGP is Global Equities. Their fees differ too: 0.66% for SAMM and 0.65% for SAGP.

SAMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMM и SAGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор