PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMM с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMM с PXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds. SAMM is actively managed, while PXI is passively managed. Over the past year, SAMM returned 29.29% vs 43.58% for PXI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SAMM charges 0.66%/yr vs 0.60%/yr for PXI.

Доходность

Сравнение доходности SAMM и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMM показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 31.40%.

SAMM

1 день
-1.23%
1 месяц
7.55%
С начала года
11.69%
6 месяцев
12.00%
1 год
29.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXI

1 день
0.46%
1 месяц
-4.09%
С начала года
31.40%
6 месяцев
24.82%
1 год
43.58%
3 года*
18.11%
5 лет*
16.42%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMM и PXI

2026 (YTD)20252024
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		11.69%12.01%10.47%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		31.40%3.86%-10.78%

Correlation

The correlation between SAMM and PXI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.38

Over the past year, the correlation between SAMM and PXI has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SAMM и PXI

Секторы
SAMM
PXI

Промышленность

27.1%
0.9%

Сырьевые материалы

15.0%
4.4%

Здравоохранение

14.2%

-

Технологии

14.0%

-

Энергетика

10.4%
95.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Финансовые услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SAMM
27.1%
PXI
0.9%

Сырьевые материалы

SAMM
15.0%
PXI
4.4%

Здравоохранение

SAMM
14.2%
PXI

-

Технологии

SAMM
14.0%
PXI

-

Энергетика

SAMM
10.4%
PXI
95.6%

Потребительский циклический сектор

SAMM
7.3%
PXI

-

Финансовые услуги

SAMM
5.2%
PXI

-

Коммунальные услуги

SAMM
4.0%
PXI

-

Коммуникационные услуги

SAMM
3.8%
PXI

-

Потребительский защитный сектор

SAMM
2.8%
PXI

-

Недвижимость

SAMM

-

PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Momentum ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с SAMM:
SAMM с RAAXSAMM с PTFSAMM с ONEOSAMM с SAGPSAMM с JMOMSAMM с PRNSAMM с ABHY
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDE

Доходность на риск

SAMM vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMM
Ранг доходности на риск SAMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMM c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMMPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.05

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.63

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.04

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

12.41

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMM vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXI равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMM и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMMPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.16

+0.70

Просадки

Сравнение просадок SAMM и PXI

Максимальная просадка SAMM за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMM и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMMPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-85.08%

+60.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-10.83%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-4.27%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-29.44%

+25.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.52%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMM и PXI

Текущая волатильность для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) составляет 6.74%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что SAMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMMPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.76%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

16.34%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

21.43%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

33.47%

-14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

37.19%

-18.36%

Сравнение комиссий SAMM и PXI

SAMM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PXI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMM и PXI

Дивидендная доходность SAMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PXI в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.29%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		0.92%1.03%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAMM and PXI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (7.76%) compared to SAMM (6.74%). In terms of maximum drawdown, SAMM dropped -24.09% vs PXI's -85.08%.

On 1-year performance, PXI leads with 43.58% vs 29.29% for SAMM. On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SAMM has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PXI has performed better with a 43.58% return vs 29.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for SAMM.

PXI has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.92% for SAMM.

They also come from different issuers: Strategas and Invesco. Their fees differ too: 0.66% for SAMM and 0.60% for PXI.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMM и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор