PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMM с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMM с VFMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. Over the past year, SAMM returned 19.53% vs 41.57% for VFMO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SAMM charges 0.66%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности SAMM и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMM показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 25.32%.

SAMM

1 день
-1.42%
1 месяц
0.09%
С начала года
6.77%
6 месяцев
4.99%
1 год
19.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
-0.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
25.32%
6 месяцев
21.76%
1 год
41.57%
3 года*
27.70%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMM и VFMO

2026 (YTD)20252024
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		6.77%12.01%8.32%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		25.32%17.39%10.29%

Correlation

The correlation between SAMM and VFMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2024 г.

0.88

The correlation between SAMM and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMM и VFMO

Секторы
SAMM
VFMO

Промышленность

22.3%
24.7%

Технологии

19.7%
17.5%

Сырьевые материалы

14.3%
6.4%

Здравоохранение

9.9%
22.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.7%

Финансовые услуги

8.9%
6.5%

Энергетика

8.7%
7.3%

Коммунальные услуги

3.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.5%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

SAMM
22.3%
VFMO
24.7%

Технологии

SAMM
19.7%
VFMO
17.5%

Сырьевые материалы

SAMM
14.3%
VFMO
6.4%

Здравоохранение

SAMM
9.9%
VFMO
22.9%

Потребительский циклический сектор

SAMM
9.7%
VFMO
8.7%

Финансовые услуги

SAMM
8.9%
VFMO
6.5%

Энергетика

SAMM
8.7%
VFMO
7.3%

Коммунальные услуги

SAMM
3.3%
VFMO
0.2%

Коммуникационные услуги

SAMM
3.2%
VFMO
3.4%

Потребительский защитный сектор

SAMM
2.8%
VFMO
2.5%

Недвижимость

SAMM

-

VFMO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Momentum ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SAMM:
SAMM с ONEOSAMM с RAAXSAMM с SAGPSAMM с JMOMSAMM с PTFSAMM с SPMOSAMM с PRN
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

SAMM vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMM
Ранг доходности на риск SAMM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMM c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMMVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.87

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.47

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.80

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

14.13

-6.61

SAMM vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMM на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMM и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMM и VFMO

Максимальная просадка SAMM за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMM и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMMVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-36.77%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-10.98%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-2.72%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-7.72%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.95%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMM и VFMO

Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеют волатильность 8.75% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMMVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

8.35%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

17.38%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

22.32%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

21.89%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

23.63%

-4.24%

Сравнение комиссий SAMM и VFMO

SAMM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMM и VFMO

Дивидендная доходность SAMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности VFMO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		0.97%1.03%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.39%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

SAMM and VFMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMM has higher volatility (8.75%) compared to VFMO (8.35%). In terms of maximum drawdown, SAMM dropped -24.09% vs VFMO's -36.77%.

On 1-year performance, VFMO leads with 41.57% vs 19.53% for SAMM. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFMO has performed better with a 41.57% return vs 19.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.66% for SAMM.

SAMM has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.39% for VFMO.

They also come from different issuers: Strategas and Vanguard. Their fees differ too: 0.66% for SAMM and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMM и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор